envy.me 发表于 2009-9-3 20:54

急寻懂计量经济学的tx 帮助！

我用eviews软件建了1个 y=x1^c(1)*x2^c(2)*x3^c(3)
的3元n次方程
但是我不知道要进行那些检验？这是方程的status:
Dependent Variable: SSL/STOCKCOVERAGE
Method: Least Squares
Date: 08/24/09   Time: 00:15
Sample(adjusted): 2008:07 2009:06
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 5 iterations
SSL/STOCKCOVERAGE=C(1)*(FILLRATE/STOCKCOVERAGE)^C(2)
      *(LATEDELIVERIES/STOCKCOVERAGE)^C(3)
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.
C(1)        1.581659        0.398321        3.970812        0.0033
C(2)        0.659246        0.134791        4.890887        0.0009
C(3)        0.266180        0.122737        2.168701        0.0582
R-squared        0.937679          Mean dependent var        0.131795
Adjusted R-squared        0.923830          S.D. dependent var        0.043477
S.E. of regression        0.011999          Akaike info criterion        -5.795642
Sum squared resid        0.001296          Schwarz criterion        -5.674416
Log likelihood        37.77385          Durbin-Watson stat        1.965076
请问这样的方程通过有效性检验了吗？？回归显著吗？谢谢！！

envy.me 发表于 2009-9-3 20:55

如果感兴趣的达人需要数据源的话，我可以上传excel
谢谢！！！

envy.me 发表于 2009-9-6 02:16

{:2_225:}

libach 发表于 2009-9-6 09:44

主要看 R-squared ，Adjusted R-squared， Durbin-Watson stat这几项，嫩的这个回归还是很显著地。另外对每个估计值还要看后面的 T statistic 的值，太久没用，忘得差不多了。
LZ关键是要把下面每个检验方法的数值的意思搞懂，比如R-squared 的值越接近1越好，Durbin-Watson 越接近2越好等等。

envy.me 发表于 2009-9-6 11:58

谢谢libach的回复
我知道r 和 r square 越接近1越好。 prob值 越接近0 越好，dw越接近2 越好
除此之外，我就不知道要那些检验值了？
比如t statistik有什么要求？还有aic值？log likehood?
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