pepperl 发表于 2007-5-5 22:34

t value可以为负，看绝对值的大小，越大越好，大于２就是significant

pepperl 发表于 2007-5-5 22:35

t值测量的是回归系数是否显著地不为零，且分布为围绕零的正态分布，所以只要绝对值足够大，就可以了

小熊他爸 发表于 2007-5-6 14:52

回复 #9 xunuo83127 的帖子

不可能为负，可能你说的是界值吧，p-value就是大于这个值的概率。t-test 假设： H0: b=0 H1: b?=0. 如果p-value 小于 0.05，HO 假设 不应该被接受

熊猫羊 发表于 2007-5-6 15:15

偶然看到的,不知有无帮助
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=463462&fpage=1

xunuo83127 发表于 2007-5-7 16:50

谢谢大家的信息，我的意思就是我用一组数，x和y，求了一条回归线,算出来的t值是负数，但是在Excel里面仍然可以求出p-wert来说明t是可以为负数的，所以我想是要用绝对值的，还有一个问题是不是用F oder t查出的p-wert都一样吧   在Excel里面算的是一样

xunuo83127 发表于 2007-5-7 16:53

回复 #12 pepperl 的帖子

我是这么理解的，就是说 t 值越大，回归线存在的机律越大，则查出来的 p 值越小，对吗？？？

schollisme 发表于 2007-5-10 23:35

对于2-seitige test 来说，p-value = W'keit( /T/ > t ) = 2 W'keit( T > t)
t 是算出来的test statisitk. p-value 就是看在null-hypothese （线性回归一般是 b=0）成立的情况下，得出 t 的可能性有多大。如果很小，比如<0.05， 就说明null-hypothese成立比较不可能， 这时就说b ist auf signifikanzniveau0.05 signifikant.
t - test 是比较test statistik和给定一个signifikanzniveau 时的kritische wert， t 值越大，b 越不可能为0。
p-value 和t-test 道理是一样的，只不过比的东西不同。

F 和 t test 对一元线性回归我记得是一样的， 都只是对 b 的test. 应该p value 也一样。多元就不同了。

xunuo83127 发表于 2007-5-11 01:10

回复 #17 schollisme 的帖子

谢谢你啊，那是不是能确定，t 是可以为负的，就是说用 t 的绝对值来判断其结果呢？$害羞$

schollisme 发表于 2007-5-11 22:47

t当然是可以为负的，此时也当然可以算出相应的p value. 在线性回归中，一般是要看b是不是为零，也就是用一个2 seitige test, 这时是用绝对值判断的。如果要检测b>0, 就不能用绝对值了。

xunuo83127 发表于 2007-5-13 02:34

回复 #19 schollisme 的帖子

谢谢你啊，这下明白！:)
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