问一下现在德国quant的行情

ric · 发表于 2011-11-19 20:05

blackyou 发表于 2011-11-19 16:48
以你的描述，数学上用到的东西主要是 1. 随机偏微分方程（衍生品定价） 2 优化的方法是么？
还有就是 ...

说实话，我觉得上学时学的数学的东西理论性太强，跟实际运用是两码事，至少我没看到公司有人解偏微分方程。反而以前BWL课程里的Investiiton & Finanzierung讲的Optionstheorie，Duration和Markowitz Modell很有用，大部分还都要靠工作中自学。所以公司很看重实习经验，具体大学学过什么是其次。
具体收入不清楚，毕竟不是投行，应该不高。我猜刚毕业的（非博士）48k，每周38小时。

johndoe · 发表于 2011-11-19 20:53

ric 发表于 2011-11-19 20:05
说实话，我觉得上学时学的数学的东西理论性太强，跟实际运用是两码事，至少我没看到公司有人解偏微分方程 ...

安联的吧

很多东西银行都有程序库，调用一下就可以了

欧洲的这些位置基本都在伦敦

dawawa · 发表于 2011-11-19 22:48

mark!!!!!!!!!

meanpang · 发表于 2011-11-19 22:59

现在来挖矿不是时候啊, s&t, prop t撤的撤，裁的裁，卖方基本上都是桌矿险矿化，险矿后台化了。买方的矿德国也不多，大多都是些mf, hf基本上都是银行的am在做，实际也多是cta, hft德国基本木有。从需求上来说，现在是q世界比不上p世界，p世界比不上developer了。楼主还弄啥随机偏微分啊，直接it了罢。

chezshen · 发表于 2011-11-19 23:12

meanpang 发表于 2011-11-19 22:59
现在来挖矿不是时候啊, s&t, prop t撤的撤，裁的裁，卖方基本上都是桌矿险矿化，险矿后台化了。买方的矿德国 ...

说的好深奥阿，读了10遍，居然没读懂。。。

blackyou · 发表于 2011-11-19 23:55

meanpang 发表于 2011-11-19 22:59
现在来挖矿不是时候啊, s&t, prop t撤的撤，裁的裁，卖方基本上都是桌矿险矿化，险矿后台化了。买方的矿德国 ...

p世界是啥？你说的developer主要是做methodology还是什么？
还有你说的都是哪些银行？

Ag2CO3 · 发表于 2011-11-20 05:21

大型银行的CIB（Corporate and Investmentbanking）部门有Quant或Structure职位，你可以去申请，比如Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Commerz Bank, Deka Bank, DZ Bank等。慕尼黑HVB里Quant位置比较多，你可以碰碰运气，包括前台的Desk Quant和中台的Risk Quant。前台有Fix Income, FIX, Equity, Credit四个方向，都是跟Trader协调作战，其中Fix Income组人数最多。待遇肯定比你幻想得要低，也就比一般工程师高点，毕竟德国是工程师的天堂。

blackyou · 发表于 2011-11-20 11:52

本帖最后由 blackyou 于 2011-11-20 11:53 编辑

Ag2CO3 发表于 2011-11-20 05:21
大型银行的CIB（Corporate and Investmentbanking）部门有Quant或Structure职位，你可以去申请，比如Deutsc ...

早就不幻想了，能赶上工程师高已经满足了。语言不过硬，所以不想去前台。Risk这方面有什么要求？一般工作内容是什么

blackyou · 发表于 2011-11-20 11:54

ric 发表于 2011-11-19 20:05
说实话，我觉得上学时学的数学的东西理论性太强，跟实际运用是两码事，至少我没看到公司有人解偏微分方程 ...

不是，那他们用什么法子给衍生品定价的？

meanpang · 发表于 2011-11-20 12:07

p世界是啥？你说的developer主要是做methodology还是什么？
还有你说的都是哪些银行？

p世界就是使用真实概率的世界，比如预测将来市场走势，q世界就是依照拉登-尼古丁定理可以换一个测度，变成risk neutral概率的世界，在这里做衍生品定价。 developer就是把数学模型变成电脑程序。
危机后衍生品尤其是结构性产品大量缩减，q世界暂时没大搞头了，p世界技术大多应用于买方，一般都要求有经验的，需求也少。只有developer需求稳定，哪不需要编程的啊？现如今你会解个费曼-卡壳什么的还不如能鼓捣个java，cpp的。
至于哪些银行要quant, 主要是投行了。德国的话没有象美国的狗剩，猫屎那样的纯投行，有的都是象金瓶梅那样的全能银行，商行，投行，理财业务一百样全做的。主要包括一些大型银行，州立银行和私人银行。大行楼上的达人都列过了，这就不再列举了。州立银行幸存的有lbbw, lbb，helaba等，挂掉或半挂的有westlb,blb等。私人银行里就最大的那家sal oppenheim挂掉了，亏钱的卖方业务并给了麦格理，赢钱的卖方业务被db吞了。幸存的有杜塞的汇丰喝光，汉堡的剥人剥格，美眉我抱，法兰的没事乐，豪客医生等，不过私行业务规模相对较小，每年招人也极少，quant就更少了。
银行以外还有一些交易小店或咨询公司也招quant，楼主可以问Dr.google~

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