连续两次面试被虐，上来吼一声！改名 risk management, 请高人参加讨论。

guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:11

swordheartde 发表于 2011-12-4 20:02
我申请去的部门是credit risk management， cash flow都是固定的，呵呵。

这块我还真不懂，credit risk management是主要干吗的呢？是专门算credit default probability的么？
我只懂market risk这块，就是portfolio management这块，credit risk management主要用的模型是credit rating model吧
第一直觉是不是用probit或者logit model？如果dataset大的话，用pca model?
后来又有reduced structure model和duration model？

你面试的时候人家问哪个了？

guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:13

meanpang 发表于 2011-12-4 20:08
嗯，要看什么部门的，比如private banking就很看重minimum variance portfolio，都是私人老板自己的钱，ris ...

imf和basel那边也是非常risk averse的
我5月的时候跟他们开过会，人家说的
而且他们很care out of sample performance

swordheartde · 发表于 2011-12-4 20:19

本帖最后由 swordheartde 于 2011-12-4 20:24 编辑

guoz100 发表于 2011-12-4 20:11
这块我还真不懂，credit risk management是主要干吗的呢？是专门算credit default probability的么？
我 ...

你说的这些model我一个都不懂啊，哈哈！ credit risk最主要的确实是 credit defaut risk，我申请的是IFRS impairment评估。那个部门管理的Portfolios是小客户的，没有rating，具体用什么model，应该是别的部门开发的，或者请别人开发的，没有问我，而且估计面试官问了几个问题，就知道我statistic这块水平很差了，就不用再问下去了。请问你本科硕士的专业方向是什么啊？怎么这块这么强？你的研究大致是什么方向啊？

swordheartde · 发表于 2011-12-4 20:27

guoz100 发表于 2011-12-4 20:13
imf和basel那边也是非常risk averse的
我5月的时候跟他们开过会，人家说的
而且他们很care out of samp ...

对了，还问了我Basel II risk model，我完全不知道，只听说过Basel II

swordheartde · 发表于 2011-12-4 20:30

本帖最后由 swordheartde 于 2011-12-4 20:31 编辑

guoz100 发表于 2011-12-4 18:43
soft skills主要指什么？实际解决问题的能力？team work？time management？还是语言交流能力？

在面试中能表现的主要还是语言交流能力。我感觉不光是语言掌握的熟练与否，更重要是运用语言影响对方的能力。

guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:45

swordheartde 发表于 2011-12-4 20:19
你说的这些model我一个都不懂啊，哈哈！ credit risk最主要的确实是 credit defaut risk，我申请的是IF ...

如果是credit default risk的话，我大概知道是干什么的了，这个default probability和credit rating是密切相关的，简而言之，如果你的dependent variable是个bivariate variable，你的independent variables是fast ratios, credit rating scores, simulated default year，那你就是要算下每个公司become insolvent的probability，用的是probit/logit model
如果是小公司，没有fast ratios和credit ratings，logit/probit model没法用了，因为找不到enough independent variables，那可能用的是simulation，就是用这个小公司的asset和liability excel sheet，simulate cash flows, predict year of default under different scenarios
而且这个simulation也不是自己开发的，是别的公司开发了用现成的，晕死，那这个公司最主要的就是保证他们提供的asset和liability的excel sheet是可靠的，然后这个数据来源是ifrs提供的，ifrs主要是做reporting的，如果这个reporting出了问题，用这些reported data做出来的simulation是不准确的，所以人家问你如果ifrs有impairment，会对credit risk有啥影响
不知道我这样理解对不对

我一直都是学金融的，主要方向是金融＋一点点计量经济学＋部分金融工程＋大量数理金融模型
研究方向主要是portfolio risk和stress testing

guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:49

swordheartde 发表于 2011-12-4 20:27
对了，还问了我Basel II risk model，我完全不知道，只听说过Basel II

恩，如果问你basel了，基本上就是3 pilar=quantitative modeling+risk reporting+supervisory activities
ifrs主要是解决risk reporting的问题
quantitative model主要是risk modeling的问题
supervisory activities主要是regulator的任务
他们如果问basel的model，那基本上是问第一个pillar的

uiaxn · 发表于 2011-12-4 20:49

guoz100 发表于 2011-12-4 20:45
如果是credit default risk的话，我大概知道是干什么的了，这个default probability和credit rating是密切 ...

有没有credit portfolio stress test的好书介绍啊

babyseal · 发表于 2011-12-4 20:50

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guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:50

swordheartde 发表于 2011-12-4 20:30
在面试中能表现的主要还是语言交流能力。我感觉不光是语言掌握的熟练与否，更重要是运用语言影响对方的 ...

这个交流是德语交流还是英语交流？我德语烂到不行，没上过德语课的说

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babyseal babyseal 当前离线积分 500 头像被屏蔽 TA的专栏	发表于 2011-12-4 20:50 \| 显示全部楼层全德超低价！Bpost比利时包裹极速体验；代收转寄免费仓储；EMS阳光清关安全可靠。提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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