连续两次面试被虐，上来吼一声！改名 risk management, 请高人参加讨论。

meanpang · 发表于 2011-12-4 19:55

是private banking, 在英美叫private wealth management，是针对hnwi或uhnwi的。personal banking是指散户业务，不一样。你说的公司有钱给银行，那叫institutional

guoz100 · 发表于 2011-12-4 19:55

meanpang 发表于 2011-12-4 19:40
学校做的话，设个risk, 用个excel solver就行了。不过真正商用的tool可不是两分钟能搞定的，历史回报应 ...

没看懂你的问题，frontier不是hold mean constant，minimize risk 算出来的么，上面的每一个点代表不同的risk aversion level
你是在问如何选择这个holding constant的mean么？这个选择是看risk attitude的啊，如果一个非常risk averse的人，他对mean的要求不高，所以mean不用太高

swordheartde · 发表于 2011-12-4 19:59

本帖最后由 swordheartde 于 2011-12-4 20:03 编辑

guoz100 发表于 2011-12-4 19:42
vba和sas都还好啦，都不难用
vba业界喜欢主要是因为microsoft自带的，不用花钱买，但是速度慢很多，最好 ...

嗯，SAS我现在不会，它的缺陷是什么呢？我的编程知识都是在纯IT的课程上学的，没学过金融这块的algorithm。请问哪里能看到这方面材料？

meanpang · 发表于 2011-12-4 19:59

嘿嘿，就难在这啊，risk a不averse谁care, care的是选哪个才赚钱啊

swordheartde · 发表于 2011-12-4 20:02

本帖最后由 swordheartde 于 2011-12-4 20:13 编辑

meanpang 发表于 2011-12-4 19:59
嘿嘿，就难在这啊，risk a不averse谁care, care的是选哪个才赚钱啊

我申请去的部门是credit risk management， cash flow都是固定的，所以risk是最重要的。

jmchen · 发表于 2011-12-4 20:03

好多高手啊，mark一下！

guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:03

swordheartde 发表于 2011-12-4 19:59
嗯，SAS我现在不会，它的缺陷是什么呢？我的编程知识都是在纯IT的课程上学的，没学过金融这块的algori ...

入门的话，看看little sas book吧

swordheartde · 发表于 2011-12-4 20:05

guoz100 发表于 2011-12-4 20:03
入门的话，看看little sas book吧

哦，谢谢啊

guoz100 · 发表于 2011-12-4 20:06

meanpang 发表于 2011-12-4 19:59
嘿嘿，就难在这啊，risk a不averse谁care, care的是选哪个才赚钱啊

不能这么说啊，现在金融危机这么频繁，不care的也得care
越来越多的investor看重minimum variance portfolio了，这个portfolio的mean很小的，但是risk也很小，在market downturn的时候表现比较稳定，虽然赚不了啥钱吧，起码不会损失太多

meanpang · 发表于 2011-12-4 20:08

嗯，要看什么部门的，比如private banking就很看重minimum variance portfolio，都是私人老板自己的钱，risk还是要averse一下的

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