有没有同学在Asset Manager的risk/investment controlling工作的

uiaxn

做MaRisk的，上次面了一个这样的职位，本来之前觉得内容还不错，结果面试了解下来不是之前想象的那样，VaR和stresstest结论前台基本也不参考，主要给他们算performance attribution，老板说这部门算是后台的，有没有同学就是做这个的，想确定是不是各个公司有明显差别的。

wsygmj

银行业最近什么个行情？不是裁人么？还在裁么？

Aoinno

公司不同，内容会很不同的。另外公司里做risk也会有好几个领域，MaRisk, credit risk, modelling可能是分开的。risk management一般属于middle office，有的也归为后台。

ric

我了解的Asset Manager的risk controlling部门分market risk和credit risk两个组。market主要负责MVaR-Messung，Implementierung und Ueberwachung vonTriggern， Early Warning System Report， 其他的risik mearure（duration，convexity）。。。credit的组主要做CVaR-Messung，计算issuer limit，interne Rating。。。
感觉quantitative modelling很少，用的都是现成的，比如B&H Scenario Model，credit manager之类的。

fridayshow

对于buy side的Market Risk不是特别了解。不过还是觉得搂住面的不是Market Risk，更像是Market Risk Operation

uiaxn

有些职位名称一样，光看职位描述天花乱坠的，实际可能差别很大。最近有好几个搞risk的同学抱怨risk工作很鸡肋，更多是为了BaFin而存在着，对银行具体业务没啥贡献，欧洲金融管制是不是有点走极端了啊？

洛丽塔

uiaxn 发表于 2012-4-18 00:15
有些职位名称一样，光看职位描述天花乱坠的，实际可能差别很大。最近有好几个搞risk的同学抱怨risk工作很鸡 ...

讨论有结果了吗？最近业界risk职位怎么样？

tammy

本人是在Investment Controlling工作，做的刚巧也是Performance Attributionsanalyse。我们这大约三分之二的人做Risk Controlling，三分之一做Performance相关的Analyse和Controlling。不过不算前台，也不归后台，是独立的分支监管部门。与风险相关的主要分在三个不同部门完成，Risk Reserch，Risk Controlling（operativ）和Risk Manegement（strategisch）。