什么是autocorrelation?

肥皂泡

在金融里面，Aktienkurs之间的。
还有个问题关于MatLab
比如说要求两只股票2年后的价格。先Simulieren出来一直股票的价格，怎么用他们之间的Korrelation求出另外一只股票的价格？
谢谢大家

maedebach

自己和自己KORRELATION

recbio

原帖由 肥皂泡 于 2008-8-28 10:55 发表
在金融里面，Aktienkurs之间的。
还有个问题关于MatLab
比如说要求两只股票2年后的价格。先Simulieren出来一直股票的价格，怎么用他们之间的Korrelation求出另外一只股票的价格？
谢谢大家

最近也在搞这个事情，不过是2D的。Autocorrelation的实质是将一个时期的变化的最相似部分表达在最前面。如果是2D，就是最中间。相关可以理解为是一类特殊的卷积。
不过，关于第二个问题，先Simulieren出来一个，然后根据其他的cross-correlation去求另外一个。这个其实一直就没有真的解决过。因为在求解的时候，如果什么限制条件都没有的话，就相当于 blind deconvolution 。

但是如果有了限制条件，条件有多精确，直接会影响结果。这个结果可能比蝴蝶效应更糟糕。
（不过，如果真的有股票筹码分布信息和时间信息，以及帐号股票对应信息，理论上，一定可以知道未来股票的走势，因为有一个限制条件是一定容易满足的，就是庄家不会让自己吃亏）。

对了，在matlab里面求Autocorrelation很简单，只要将曲线fft然后点乘它的共轭复数，再ifft就可以了。

有兴趣，我们讨论吧？

肥皂泡

原帖由 recbio 于 2008-8-28 13:23 发表


最近也在搞这个事情，不过是2D的。Autocorrelation的实质是将一个时期的变化的最相似部分表达在最前面。如果是2D，就是最中间。相关可以理解为是一类特殊的卷积。
不过，关于第二个问题，先Simulieren出来一个， ...

谢谢你啊，我到真想讨论，可是我是数学白痴:(
这个autocorrelation是我在一本文章上看到的，讲的是对于simulation时所用的历史数据的范围，说如果是lang range的话那么这个autocorrelation是负的，如果是short range就是正的，这个到底想说什么？正的好还是负的好？

肥皂泡

原帖由 maedebach 于 2008-8-28 13:02 发表
自己和自己KORRELATION

那不是1么？

maedebach

不可能是1. 随即数的产生不可能两次是同样的. 所以....

autocorrelation 是和自己
crosscorrelation是和别人.

[ 本帖最后由 maedebach 于 2008-8-28 13:52 编辑 ]

recbio

原帖由 肥皂泡 于 2008-8-28 13:35 发表

谢谢你啊，我到真想讨论，可是我是数学白痴:(
这个autocorrelation是我在一本文章上看到的，讲的是对于simulation时所用的历史数据的范围，说如果是lang range的话那么这个autocorrelation是负的，如果是short r ...

autocorrelation的结果和原来的曲线是一样长度的。一般在不同的横轴点，正的值表示和整个曲线的变化大致相同，负的值表示相反。或者，负相关。0表示无任何关系。

你说的1，是经过归一以后的值，就是最最相关的部分，定义为1。其实，自相关只是一个数学模型，用在不同的地方，解释各不相同，我也不知道正的好，还是负的好。