guoz100 发表于 2011-12-4 20:45 static/image/common/back.gif
如果是credit default risk的话，我大概知道是干什么的了，这个default probability和credit rating是密切 ...
我申请的部门的portfolios是individuen和小公司的单独贷款，没有rating也不可能simulate他们的balance sheet和cash flow， ifrs是用来report credit portfolio的value和impairment的。不知道这种情况下有没有适用的model，还是只能用normal distribution?
uiaxn 发表于 2011-12-4 20:49 static/image/common/back.gif
有没有credit portfolio stress test的好书介绍啊
你这个名字比较奇怪，portfolio stress test就是portfolio stress test，credit stress test就是credit stress test
前者研究portfolio loss under stressed scenarios，后者研究default probability under stress scenarios，
这两个放在一起，我还真不知道你是要问啥
guoz100 发表于 2011-12-4 20:54 static/image/common/back.gif
你这个名字比较奇怪，portfolio stress test就是portfolio stress test，credit stress test就是credit s ...
哦，我指的是后者，有什么比较好的参考书吗
guoz100 发表于 2011-12-4 20:50 static/image/common/back.gif
这个交流是德语交流还是英语交流？我德语烂到不行，没上过德语课的说
我的面试一般以德语为主，你可以申请纯英语的位置，这样你的优势反而超过德国人。
本帖最后由 swordheartde 于 2011-12-4 21:01 编辑
guoz100 发表于 2011-12-4 20:54 static/image/common/back.gif
你这个名字比较奇怪，portfolio stress test就是portfolio stress test，credit stress test就是credit s ...
应该是后者的意思，因为银行也用portfolio管理credit。
uiaxn 发表于 2011-12-4 20:56 static/image/common/back.gif
哦，我指的是后者，有什么比较好的参考书吗
看来我们两还真申请到同行了，呵呵。
swordheartde 发表于 2011-12-4 20:54 static/image/common/back.gif
我申请的部门的portfolios是individuen和小公司的单独贷款，没有rating也不可能simulate他们的balance sh ...
我理解你的意思，你这是个银行，贷款给了一些小公司，但是担心以后他们还不了钱，所以想看他们的default risk，这是完全可以用simulation的，但前提是要有数据，数据来源是ifrs或者让这些小公司他们自己提供，他们怎么着也的提供个资产负债表吧，不然银行怎么审核批准他们的贷款的
至于distribution assumption要看他们的asset liability有哪些asset classes，股票的distribution和bond就不一样，流动性也不一样，不过那样模型就复杂了
简单处理的话，用个static model吧
swordheartde 发表于 2011-12-4 20:59 static/image/common/back.gif
我的面试一般以德语为主，你可以申请纯英语的位置，这样你的优势反而超过德国人。
世面上，纯德语的职位多还是纯英语的职位多？
本帖最后由 swordheartde 于 2011-12-4 21:12 编辑
guoz100 发表于 2011-12-4 21:02 static/image/common/back.gif
我理解你的意思，你这是个银行，贷款给了一些小公司，但是担心以后他们还不了钱，所以想看他们的default...
是汽车银行，我申请的部门负责提供给个人和小公司的汽车贷款得risk management，没有财务信息。审批只要是有工作，有收入就可以。